債市重大事件

PART1.

每日要聞

(資料圖片僅供參考)

【9月22日，上海世茂股份有限公司宣稱，對“20世茂G4”展期?！?/p>

1.中金所發(fā)布通知，經(jīng)研究決定，自2023年1月1日起至2023年12月31日止，減半收取股指期貨和國債期貨交割手續(xù)費、股指期權(quán)行權(quán)(履約)手續(xù)費。(信息來源：證券時報)

2.商務(wù)部12月23日公布的數(shù)據(jù)顯示，今年1—11月，全國實際使用外資金額11560.9億元，按可比口徑同比增長9.9%。從行業(yè)看，服務(wù)業(yè)實際使用外資金額8426.1億元，增長0.9%。高技術(shù)產(chǎn)業(yè)實際使用外資增長31.1%，其中高技術(shù)制造業(yè)增長58.8%，高技術(shù)服務(wù)業(yè)增長23.5%。(信息來源：央視新聞客戶端)

PART2。

因交易異常引起的停牌事件

【9月22日，上海世茂股份有限

PART3.

取消發(fā)行&發(fā)行失敗事件

【9月22日，上海世茂股份有限

央行動態(tài)

央行公告稱，為維護年末流動性平穩(wěn)，2022年12月23日人民銀行以利率招標方式開展了2030元14天期逆回購和20億元7天期逆回購操作，中標利率分別為2.15%和2.00%。同時，12月23日有410億元7天期逆回購到期，市場凈投放量1640億元。

未來5個交易日，共有390億元7天期逆回購到期，后續(xù)仍需密切關(guān)注央行公開市場操作力度。

一級市場(12月26日)

PART1。

發(fā)行與到期預(yù)告

12月26日預(yù)計共發(fā)行債券34只，發(fā)行額223.6億(不含同業(yè)存單)。

在利率債方面，地方政府債發(fā)行7只，共7.2億。

在信用債方面，金融機構(gòu)債發(fā)行3只，共17.0億；短融發(fā)行7只，共52.0億；中票發(fā)行7只，共87.8億；公司債發(fā)行1只，共9.0億；企業(yè)債發(fā)行1只，共2.0億；資產(chǎn)支持證券發(fā)行8只，共48.6億。

各類型債券發(fā)行只數(shù)占比情況

12月26日到期債券共128只，到期額814.65億元。其中，贖回債券2只，到期額37.0億；回售債券8只，到期額40.05億；到期償付債券118只，到期額737.6億。

未來3月債券償還情況統(tǒng)計

PART2.

特色新債介紹

【地方政府債】

12月26日，預(yù)計西藏將發(fā)行地方政府債7只，發(fā)行額7.2億，均為專項債券。

【同業(yè)存單】

同業(yè)存單方面，12月26日計劃發(fā)行1784.7億，到期85.0億，發(fā)行額前五分別是：22平安銀行CD139、22民生銀行CD565、22交通銀行CD269、22農(nóng)業(yè)銀行CD115、22浙商銀行CD156。

其中，1M發(fā)行債券18只，共115.0億；3M發(fā)行債券31只，共970.2億；6M發(fā)行債券28只，共493.7億；9M發(fā)行債券9只，共101.0億；1Y發(fā)行債券24只，共104.8億。

從評級來看，發(fā)行主體評級為AAA的發(fā)行債券58只，共1583.5億；發(fā)行主體評級為AA+的發(fā)行債券41只，共180.2億；發(fā)行主體評級為AA-的發(fā)行債券3只，共2.5億；發(fā)行主體評級為AA的發(fā)行債券6只，共17.5億。

【非金信用債】

12月26日預(yù)計共發(fā)行非金信用債(短融、中票、公司債、企業(yè)債、資產(chǎn)支持證券)24只，共199.4億。

各類型非金信用債發(fā)行額占比情況

重要債券一覽表

二級市場(12月23日)

截至12月23日，與上一個交易日相比：

國債方面，截至18:00,10年國債活躍券報2.8300%，下行2.00BP.國開債方面，10年國開活躍券報3.0075%，下行0.25BP。

國債期貨方面，10年國債期貨主力合約收盤報100.485，漲0.19%；5年期國債期貨主力合約報101.130，漲0.09%；2年期國債期貨主力合約收盤報100.890，漲0.03%。

信用債方面，截至12月23日17:00，交易所成交量前三的債券為：21川機G1、22能投01、22雁新01；交易所漲幅前三的債券為：18山重01、20獅產(chǎn)01、16臨投01。

貨幣市場與收益率曲線(12月23日)

各期限中債國開債到期收益率走勢

各期限中債國債到期收益率走勢

12月23日，中債10年國債收益率報2.8251%，下行2.52BP；12月22日美國十年國債收益率報3.6700%，下行1.0BP。

10年期中美國債到期收益率走勢

中債5年中短期票據(jù)(AAA)收益率報3.5575%，下行1.55BP；中債5年城投債(AAA)收益率報3.5431%，下行2.05BP。

注：信用利差以國開債收益率為基準

注：信用利差以國開債收益率為基準

市場預(yù)報

1.12月27日：工業(yè)企業(yè)利潤數(shù)據(jù)。

2.12月31日：制造業(yè)、非制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)。